Математическое моделирование динамики кредитного портфеля монография
В монографии рассмотрены вопросы, связанные с математическим моделированием и прогнозированием динамики структуры кредитного портфеля. Предполагается, что портфель рассматривается как совокупность групп кредитов, объединенных по длительности просроченной задолженности. Под структурой портфеля понима...
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | Перейти к просмотру издания |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| LEADER | 03503nam0a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU/IPR SMART/122288 | ||
| 856 | 4 | |u https://www.iprbookshop.ru/122288.html |z Перейти к просмотру издания | |
| 801 | 1 | |a RU |b IPR SMART |c 20240904 |g RCR | |
| 010 | |a 978-5-94614-373-8 | ||
| 205 | |a Математическое моделирование динамики кредитного портфеля |b 2027-06-16 | ||
| 333 | |a Гарантированный срок размещения в ЭБС до 16.06.2027 (автопролонгация) | ||
| 100 | |a 20240904d2016 k y0rusy01020304ca | ||
| 105 | |a y j 000zy | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 200 | 1 | |a Математическое моделирование динамики кредитного портфеля |e монография |f Н. А. Тимофеев, Г. А. Тимофеева, Д. С. Завалищин | |
| 700 | 1 | |a Тимофеев, |b Н. А. |4 070 | |
| 701 | 1 | |a Тимофеева, |b Г. А. |4 070 | |
| 701 | 1 | |a Завалищин, |b Д. С. |4 070 | |
| 330 | |a В монографии рассмотрены вопросы, связанные с математическим моделированием и прогнозированием динамики структуры кредитного портфеля. Предполагается, что портфель рассматривается как совокупность групп кредитов, объединенных по длительности просроченной задолженности. Под структурой портфеля понимается процентное соотношение групп в портфеле. Анализ динамики кредитного портфеля проводится на основе модели марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях и опирается на методы и подходы теории управления и оценивания в условиях неполной информации. Рассмотрены вопросы прогнозирования риска и доходности портфеля, расчета уровня необходимых резервов на основе прогнозирования структуры. Книга предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, интересующихся проблемами финансового анализа и математического моделирования с использованием случайных процессов. | ||
| 210 | |a Екатеринбург |c Уральский государственный университет путей сообщения |d 2016 | ||
| 610 | 1 | |a математическое моделирование | |
| 610 | 1 | |a кредитный портфель | |
| 610 | 1 | |a политика банка | |
| 610 | 1 | |a виды рисков | |
| 675 | |a 519.21 | ||
| 686 | |a 22.1 |2 rubbk | ||
| 300 | |a Книга находится в премиум-версии IPR SMART. | ||
| 106 | |a s | ||
| 230 | |a Электрон. дан. (1 файл) | ||
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 503 | 0 | |a Доступна эл. версия. IPR SMART | |
| 215 | |a 100 с. | ||