Опционы: разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описыва...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | Книга |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | Перейти к просмотру издания |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| LEADER | 03875nam0a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU/IPR SMART/148393 | ||
| 856 | 4 | |u https://www.iprbookshop.ru/148393.html |z Перейти к просмотру издания | |
| 801 | 1 | |a RU |b IPR SMART |c 20250903 |g RCR | |
| 010 | |a 978-5-9614-5975-3 | ||
| 205 | |a Опционы: разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий |b 2026-02-28 | ||
| 333 | |a Гарантированный срок размещения в ЭБС до 28.02.2026 (автопролонгация) | ||
| 100 | |a 20250903d2025 k y0rusy01020304ca | ||
| 105 | |a y j 000zy | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 200 | 1 | |a Опционы: разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий |f С. Израйлевич, В. Цудикман | |
| 700 | 1 | |a Израйлевич, |b С. |4 070 | |
| 701 | 1 | |a Цудикман, |b В. |4 070 | |
| 330 | |a До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным. | ||
| 210 | |a Москва |c Альпина Паблишер |d 2025 | ||
| 610 | 1 | |a опцион | |
| 610 | 1 | |a торговля | |
| 610 | 1 | |a капитал | |
| 610 | 1 | |a риск | |
| 610 | 1 | |a торговая стратегия | |
| 610 | 1 | |a опционный портфель | |
| 675 | |a 330.322 | ||
| 686 | |a 65.264 |2 rubbk | ||
| 300 | |a Книга находится в премиум-версии IPR SMART. | ||
| 106 | |a s | ||
| 230 | |a Электрон. дан. (1 файл) | ||
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 503 | 0 | |a Доступна эл. версия. IPR SMART | |
| 215 | |a 340 с. | ||