Динамическое хеджирование: управление риском простых и экзотических опционов
Книга, написанная трейдером и автором бестселлера «Черный лебедь» Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля. Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную час...
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Темы: | |
| Online-ссылка: | Перейти к просмотру издания |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
| LEADER | 03539nam0a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU/IPR SMART/151756 | ||
| 856 | 4 | |u https://www.iprbookshop.ru/151756.html |z Перейти к просмотру издания | |
| 801 | 1 | |a RU |b IPR SMART |c 20250903 |g RCR | |
| 010 | |a 978-5-0063-0406-2 | ||
| 205 | |a Динамическое хеджирование: управление риском простых и экзотических опционов |b 2026-08-31 | ||
| 333 | |a Лицензия до 31.08.2026 | ||
| 100 | |a 20250903d2025 k y0rusy01020304ca | ||
| 105 | |a y j 000zy | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 200 | 1 | |a Динамическое хеджирование: управление риском простых и экзотических опционов |f Н. Талеб |g перевод Т. Вильданов |g В. Башкирова |g под редакцией С. Плешкова | |
| 700 | 1 | |a Талеб, |b Н. |4 070 | |
| 702 | 1 | |a Вильданов, |b Т. |4 730 | |
| 702 | 1 | |a Башкирова, |b В. |4 730 | |
| 702 | 1 | |a Плешкова, |b С. |4 340 | |
| 330 | |a Книга, написанная трейдером и автором бестселлера «Черный лебедь» Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля. Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков. В части I книги рассматриваются микроструктура рынка и продукты. Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения. Часть III содержит описание рисков экзотических опционов. В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов. | ||
| 210 | |a Москва |c Альпина Паблишер |d 2025 | ||
| 610 | 1 | |a динамическое хеджирование | |
| 610 | 1 | |a управление риском | |
| 610 | 1 | |a ликвидность | |
| 610 | 1 | |a арбитраж | |
| 675 | |a 338.242 | ||
| 686 | |a 65.264 |2 rubbk | ||
| 300 | |a Книга находится в премиум-версии IPR SMART. | ||
| 106 | |a s | ||
| 230 | |a Электрон. дан. (1 файл) | ||
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 503 | 0 | |a Доступна эл. версия. IPR SMART | |
| 215 | |a 596 с. | ||