Введение в модели количественной оценки рыночных рисков учебное пособие
В пособии рассматриваются вопросы оценки рыночных рисков с использованием показателей VaR (стоимость под риском) и ES (ожидаемый дефицит). Излагаются основные подходы к расчету показателей рыночного риска, приводятся особенности оценки фондовых и валютных рисков, рисков облигаций, линейных дериватив...
Gardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Книга |
| Темы: | |
| Acceso en liña: | Перейти к просмотру издания |
| Метки: |
Engadir etiqueta
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
|
