Введение в модели количественной оценки рыночных рисков учебное пособие
В пособии рассматриваются вопросы оценки рыночных рисков с использованием показателей VaR (стоимость под риском) и ES (ожидаемый дефицит). Излагаются основные подходы к расчету показателей рыночного риска, приводятся особенности оценки фондовых и валютных рисков, рисков облигаций, линейных дериватив...
Сохранить в:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Книга |
| 主題: | |
| 在線閱讀: | Перейти к просмотру издания |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|