Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики учебное пособие для вузов
Цель пособия — изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и её связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется постр...
Сохранить в:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Книга |
| 語言: | Russian |
| 出版: |
Санкт-Петербург
Лань
2021
|
| 版: | 2-е изд., стер. |
| 主題: | |
| 在線閱讀: | https://e.lanbook.com/book/152655 https://e.lanbook.com/img/cover/book/152655.jpg |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| 總結: | Цель пособия — изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и её связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от их функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике. Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике. |
|---|---|
| 實物描述: | 308 с. |
| 讀者: | Книга из коллекции Лань - Математика |
| 參考書目: | Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань |
| ISBN: | 978-5-8114-6859-1 |