Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок
Представлены результаты исследований свойств случайных процессов диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосрочных процентных ставок и построения математических моделей кривых бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интересах определения рыночных цен финансовых а...
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Язык: | Russian |
| Опубликовано: |
Минск
БГУ
2018
|
| Online-ссылка: | https://e.lanbook.com/book/180549 https://e.lanbook.com/img/cover/book/180549.jpg |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
| LEADER | 01892nam0a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 180549 | ||
| 003 | RuSpLAN | ||
| 005 | 20221220174134.0 | ||
| 008 | 221220s2018 ru gs 000 0 rus | ||
| 020 | |a 978-985-566-568-8 | ||
| 040 | |a RuSpLAN | ||
| 041 | 0 | |a rus | |
| 044 | |a ru | ||
| 080 | |a 336.763.055.4(075.8) | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок |c Медведев Г. А. |
| 260 | |a Минск |b БГУ |c 2018 | ||
| 300 | |a 203 с. | ||
| 504 | |a Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань | ||
| 520 | 8 | |a Представлены результаты исследований свойств случайных процессов диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосрочных процентных ставок и построения математических моделей кривых бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интересах определения рыночных цен финансовых активов и финансовых производных. Для специалистов, занимающихся стохастическим финансовым анализом, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов математических и экономических специальностей. | |
| 521 | 8 | |a Книга из коллекции БГУ - Математика | |
| 100 | 1 | |a Медведев Г. А. | |
| 856 | 4 | |u https://e.lanbook.com/book/180549 | |
| 856 | 4 | 8 | |u https://e.lanbook.com/img/cover/book/180549.jpg |
| 953 | |a https://e.lanbook.com/img/cover/book/180549.jpg | ||