Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок
Представлены результаты исследований свойств случайных процессов диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосрочных процентных ставок и построения математических моделей кривых бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интересах определения рыночных цен финансовых а...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| פורמט: | Книга |
| שפה: | Russian |
| יצא לאור: |
Минск
БГУ
2018
|
| גישה מקוונת: | https://e.lanbook.com/book/180549 https://e.lanbook.com/img/cover/book/180549.jpg |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|