Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок
Представлены результаты исследований свойств случайных процессов диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосрочных процентных ставок и построения математических моделей кривых бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интересах определения рыночных цен финансовых а...
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Язык: | Russian |
| Опубликовано: |
Минск
БГУ
2018
|
| Online-ссылка: | https://e.lanbook.com/book/180549 https://e.lanbook.com/img/cover/book/180549.jpg |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
