Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок
Представлены результаты исследований свойств случайных процессов диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосрочных процентных ставок и построения математических моделей кривых бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интересах определения рыночных цен финансовых а...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Médium: | Книга |
| Jazyk: | Russian |
| Vydáno: |
Минск
БГУ
2018
|
| On-line přístup: | https://e.lanbook.com/book/180549 https://e.lanbook.com/img/cover/book/180549.jpg |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo otaguje tento záznam!
|