Построение и калибровка DSGE-модели для российской экономики с использованием импульсных откликов векторной авторегрессии
В работе предлагается двухсекторная макроэкономическая модель российской экономики, при построении которой используются стандартные предпосылки неокейнсианских DSGE-моделей, применяемые для моделирования потребления домохозяйств, жесткостей цен и заработных плат, эндогенной загрузки капитала. Рассмо...
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Язык: | Russian |
| Опубликовано: |
Москва
Институт Гайдара
2023
|
| Online-ссылка: | https://e.lanbook.com/book/338192 https://e.lanbook.com/img/cover/book/338192.jpg |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
| LEADER | 03413nam0a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 338192 | ||
| 003 | RuSpLAN | ||
| 005 | 20240216150944.0 | ||
| 008 | 240216s2023 ru gs 000 0 rus | ||
| 020 | |a 978-5-93255-659-7 | ||
| 040 | |a RuSpLAN | ||
| 041 | 0 | |a rus | |
| 044 | |a ru | ||
| 080 | |a 36.36.01(470+571) | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Построение и калибровка DSGE-модели для российской экономики с использованием импульсных откликов векторной авторегрессии |c Полбин А. С. |
| 260 | |a Москва |b Институт Гайдара |c 2023 | ||
| 300 | |a 56 с. | ||
| 504 | |a Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань | ||
| 520 | 8 | |a В работе предлагается двухсекторная макроэкономическая модель российской экономики, при построении которой используются стандартные предпосылки неокейнсианских DSGE-моделей, применяемые для моделирования потребления домохозяйств, жесткостей цен и заработных плат, эндогенной загрузки капитала. Рассмотрены два варианта описания инвестиционного процесса: традиционный подход с издержками изменения инвестиций и подход, использующий модель инвестиционного акселератора. Параметры модели калибруются на основе минимизации расстояния между теоретическими и «эмпирическими» функциями импульсного отклика на шок условий торговли, полученными на основе оценки простых ARX-моделей с условиями торговли в качестве экзогенной переменной. Построенная модель достаточно точно воспроизводит влияние условий торговли на российскую экономику для обоих вариантов моделирования инвестиций. На основе откалиброванной модели проанализировано влияние на макроэкономические показатели шока денежно-кредитной политики и шока условий торговли при режиме фиксированного обменного курса рубля, построена историческая декомпозиция динамики макроэкономических показателей по расширенному набору структурных шоков набора экономических переменных. | |
| 521 | 8 | |a Книга из коллекции Институт Гайдара - Экономика и менеджмент | |
| 521 | 8 | |a СЭБ | |
| 100 | 1 | |a Полбин А. С. | |
| 856 | 4 | |u https://e.lanbook.com/book/338192 | |
| 856 | 4 | 8 | |u https://e.lanbook.com/img/cover/book/338192.jpg |
| 953 | |a https://e.lanbook.com/img/cover/book/338192.jpg | ||