Пропуск в контексте

Прогнозирование эконометрических временных рядов

Детально исследуются характеристики временных рядов, представленные моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния.

Сохранить в:
Библиографические подробности
Главный автор: Чураков Е. П.
Формат: Книга
Опубликовано: НБ СевКавГТУ
Темы:
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!