Введение в модели количественной оценки рыночных рисков учебное пособие
В пособии рассматриваются вопросы оценки рыночных рисков с использованием показателей VaR (стоимость под риском) и ES (ожидаемый дефицит). Излагаются основные подходы к расчету показателей рыночного риска, приводятся особенности оценки фондовых и валютных рисков, рисков облигаций, линейных дериватив...
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | Перейти к просмотру издания |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
