Введение в модели количественной оценки рыночных рисков учебное пособие
В пособии рассматриваются вопросы оценки рыночных рисков с использованием показателей VaR (стоимость под риском) и ES (ожидаемый дефицит). Излагаются основные подходы к расчету показателей рыночного риска, приводятся особенности оценки фондовых и валютных рисков, рисков облигаций, линейных дериватив...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Книга |
| Matèries: | |
| Accés en línia: | Перейти к просмотру издания |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|