Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок
Представлены результаты исследований свойств случайных процессов диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосрочных процентных ставок и построения математических моделей кривых бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интересах определения рыночных цен финансовых а...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Книга |
| Langue: | Russian |
| Publié: |
Минск
БГУ
2018
|
| Accès en ligne: | https://e.lanbook.com/book/180549 https://e.lanbook.com/img/cover/book/180549.jpg |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| Résumé: | Представлены результаты исследований свойств случайных процессов диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосрочных процентных ставок и построения математических моделей кривых бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интересах определения рыночных цен финансовых активов и финансовых производных. Для специалистов, занимающихся стохастическим финансовым анализом, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов математических и экономических специальностей. |
|---|---|
| Description matérielle: | 203 с. |
| Public: | Книга из коллекции БГУ - Математика |
| Bibliographie: | Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань |
| ISBN: | 978-985-566-568-8 |