Построение и калибровка DSGE-модели для российской экономики с использованием импульсных откликов векторной авторегрессии
В работе предлагается двухсекторная макроэкономическая модель российской экономики, при построении которой используются стандартные предпосылки неокейнсианских DSGE-моделей, применяемые для моделирования потребления домохозяйств, жесткостей цен и заработных плат, эндогенной загрузки капитала. Рассмо...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Книга |
| Langue: | Russian |
| Publié: |
Москва
Институт Гайдара
2023
|
| Accès en ligne: | https://e.lanbook.com/book/338192 https://e.lanbook.com/img/cover/book/338192.jpg |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| Résumé: | В работе предлагается двухсекторная макроэкономическая модель российской экономики, при построении которой используются стандартные предпосылки неокейнсианских DSGE-моделей, применяемые для моделирования потребления домохозяйств, жесткостей цен и заработных плат, эндогенной загрузки капитала. Рассмотрены два варианта описания инвестиционного процесса: традиционный подход с издержками изменения инвестиций и подход, использующий модель инвестиционного акселератора. Параметры модели калибруются на основе минимизации расстояния между теоретическими и «эмпирическими» функциями импульсного отклика на шок условий торговли, полученными на основе оценки простых ARX-моделей с условиями торговли в качестве экзогенной переменной. Построенная модель достаточно точно воспроизводит влияние условий торговли на российскую экономику для обоих вариантов моделирования инвестиций. На основе откалиброванной модели проанализировано влияние на макроэкономические показатели шока денежно-кредитной политики и шока условий торговли при режиме фиксированного обменного курса рубля, построена историческая декомпозиция динамики макроэкономических показателей по расширенному набору структурных шоков набора экономических переменных. |
|---|---|
| Description matérielle: | 56 с. |
| Public: | Книга из коллекции Институт Гайдара - Экономика и менеджмент СЭБ |
| Bibliographie: | Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань |
| ISBN: | 978-5-93255-659-7 |